ARMAモデル

通常は、ARとMAを組み合わせて予測を行う。

AR部分とMA部分にはそれぞれ以下のような利点と欠点がある。

	MA	AR
利点	常に安定	不安定になることがある
欠点	低い周波数に対応するためには次数が大きくなる	少ない次数低い周波数に対応

ScilabによるARMA予測器の実現と実行

scilabには ARMA予測器を作成したり、予測を行う関数が組み込まれている

armax - ARMA予測モデルを作成する関数

arsimul - ARモデルに基づいて予測値を計算する関数

推定

[arc,la,lb,sig,resid]=armax(r,s,y,u)

y 出力
u:入力
r,s:次数
la: A(1),A(2),...
lb: B(0),B(1),...

再生

[z]=arsimul(ar,u)

例　2次の予測

t=1:100; x=sin(2*%pi*t/16); x1=x(1:99); x2=x(2:100); a2=armax(2,2,x2,x1); y2=arsimul(a2,x1);