ARモデル

AR = Auto Regressive = 自己回帰

以下の式で計算される。

MAとの違いは、入力の平均ではなく、出力の平均をとることだ。

ブロック図であらわすと以下のようになる。

 

 

 

ARとMAは対象的な演算になっている。

MAとARを連結すると以下の図のようになる。またMAとARの式を再度掲載しておく。

もしαとβが同じであり、計算誤差がなければ信号は完全に元に戻ることがわかる。